Сравнение HGY.TO с KILO.TO
HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HGY.TO returned 11.55%/yr vs 15.66%/yr for KILO.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HGY.TO charges 0.86%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.
Доходность
Сравнение доходности HGY.TO и KILO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGY.TO показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у KILO.TO с доходностью -8.16%.
HGY.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- -13.42%
- С начала года
- -8.61%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 5.90%
KILO.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -8.16%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGY.TO и KILO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | -8.61% | 48.66% | 21.36% | 9.51% | -3.64% | -7.21% | -3.52% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -8.16% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
Correlation
The correlation between HGY.TO and KILO.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between HGY.TO and KILO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGY.TO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск
HGY.TO
KILO.TO
Сравнение HGY.TO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGY.TO | KILO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGY.TO и KILO.TO
Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и KILO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGY.TO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -27.15% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -27.15% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -27.15% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -27.15% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -26.50% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -7.00% | -23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 11.53% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGY.TO и KILO.TO
Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGY.TO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.62% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 23.85% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 27.71% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.31% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.94% | -2.21% |
Сравнение комиссий HGY.TO и KILO.TO
HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии KILO.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGY.TO и KILO.TO
Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 7.08% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 3.72% | 2.93% | 2.86% | 2.09% | 2.33% | 2.31% | 2.69% | 3.07% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HGY.TO and KILO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.
They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.86% for HGY.TO and 0.28% for KILO.TO.
Подберите оптимальное распределение для HGY.TO и KILO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор