PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HGY.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%21.36%2.98%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HGGG.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и CBIL.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

8.16

-6.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

13.19

-11.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

5.24

-3.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

15.01

-13.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

204.88

-196.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

8.16

-6.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

11.25

—

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и CBIL.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -188,898.12%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-188,898.12%

-0.15%

-188,897.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-0.15%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-161,050.90%

-0.15%

-161,050.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74,810.45%

0.00%

-74,810.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.01%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и CBIL.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

0.16%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

0.23%

+20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

0.28%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

0.33%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

0.33%

+14.94%