PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с VMNVX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий HGXIX и MFWIX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

HGXIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.44

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.99

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.89

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

7.31

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.44

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.54

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между HGXIX и MFWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и MFWIX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и MFWIX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-33.01%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-6.85%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-20.22%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.18%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.83%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.77%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и MFWIX

Hartford Global Impact Fund (HGXIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.44%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

5.43%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

8.94%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

9.11%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

9.61%

+7.79%