PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий HGXIX и CAEIX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.50

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.25

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.01

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

16.83

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.50

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.04

+0.46

Корреляция

Корреляция между HGXIX и CAEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и CAEIX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и CAEIX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-75.81%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.07%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-32.58%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-10.38%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-49.05%

+40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.63%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и CAEIX

Текущая волатильность для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) составляет 6.49%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.69%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.51%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.49%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

19.12%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.63%

-2.23%