Сравнение HGRO с HYP
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 11.65%.
HGRO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRO и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.72% | 2.48% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
Correlation
The correlation between HGRO and HYP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. HYP — Ранг доходности на риск
HGRO
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HGRO c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и HYP
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -19.58% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -18.20% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -6.63% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 44.81% | -30.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 44.81% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 44.81% | -31.07% |
Сравнение комиссий HGRO и HYP
HGRO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и HYP
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HYP в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and HYP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGRO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGRO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.07% for HGRO.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор