PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

HGR.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		-1.57%-0.91%2.46%4.01%-20.38%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.91%15.61%18.52%12.79%-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.

HGR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-6.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с CGR.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий HGR.TO и HDIF.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.72

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.10

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.03

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

4.64

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.72

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.33

-0.35

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и HDIF.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности HDIF.TO в 10.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.69%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-24.07%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-13.20%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-7.13%

-22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-6.90%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.92%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и HDIF.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.14%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.28%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.10%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.06%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.63%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.63%

+0.76%