Сравнение HGOIX с IOLZX

С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.72% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HGOIX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и IOLZX.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.