PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGOIX с IOLZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HGOIX returned 16.60%/yr vs 15.29%/yr for IOLZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGOIX charges 0.82%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.60% против 15.29% соответственно.

HGOIX

1 день
-2.93%
1 месяц
-2.41%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.06%
1 год
18.53%
3 года*
24.00%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.60%

IOLZX

1 день
-1.73%
1 месяц
5.43%
С начала года
28.62%
6 месяцев
26.46%
1 год
49.69%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGOIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		5.84%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.62%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between HGOIX and IOLZX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г.

0.79

Over the past year, the correlation between HGOIX and IOLZX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Доходность на риск

HGOIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGOIXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.63

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.52

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.59

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

12.71

-8.89

HGOIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и IOLZX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGOIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-56.03%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-14.35%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-24.71%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-27.77%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-41.04%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-1.73%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-12.60%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.05%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и IOLZX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGOIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.40%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

15.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

19.65%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

21.56%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

22.36%

+1.22%

Сравнение комиссий HGOIX и IOLZX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и IOLZX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности IOLZX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		5.99%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.31%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGOIX and IOLZX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGOIX has higher volatility (9.31%) compared to IOLZX (7.40%). In terms of maximum drawdown, HGOIX dropped -58.07% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGOIX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор