PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%4.96%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий HGOIX и BBLIX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

HGOIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.10

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.69

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

3.81

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между HGOIX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и BBLIX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и BBLIX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-33.49%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-10.22%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-28.06%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-1.80%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-6.48%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.62%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и BBLIX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

1.57%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

6.08%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

16.12%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

16.08%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.80%

+4.57%