PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGIYX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGIYX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.31% соответственно.

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий HGIYX и SGOIX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HGIYX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.21

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.80

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.59

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.79

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.21

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между HGIYX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и SGOIX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и SGOIX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGIYXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-35.54%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.35%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-21.39%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-24.79%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-8.91%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-4.57%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.72%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и SGOIX

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 5.35%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGIYXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.40%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.85%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

13.64%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

11.77%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

11.37%

+6.03%