Сравнение HGIYX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HGIYX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGIYX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | -4.23% | 14.67% | 25.87% | 21.45% | -18.68% | 24.53% | 18.42% | 36.27% | -1.66% | 22.11% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGIYX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
HGIYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 13.21%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGIYX и FSKAX
HGIYX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
HGIYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
HGIYX
FSKAX
Сравнение HGIYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGIYX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.20 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGIYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HGIYX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGIYX и FSKAX
Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 12.19% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HGIYX и FSKAX
Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGIYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.88% | -35.01% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.42% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -25.39% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -35.01% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.20% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -4.05% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.60% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGIYX и FSKAX
Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.35% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGIYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.85% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 18.69% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.42% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.44% | -1.04% |