Сравнение HGIYX с BKTSX
HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 15.05%/yr for BKTSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.
Доходность
Сравнение доходности HGIYX и BKTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью 10.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGIYX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции BKTSX немного впереди с 15.05%.
HGIYX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 14.39%
BKTSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам HGIYX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 7.90% | 14.67% | 25.87% | 21.45% | -18.68% | 24.53% | 18.42% | 36.27% | -1.66% | 22.11% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 10.89% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Correlation
The correlation between HGIYX and BKTSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between HGIYX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGIYX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
HGIYX
BKTSX
Сравнение HGIYX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGIYX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.14 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 14.42 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGIYX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HGIYX и BKTSX
Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и BKTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGIYX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.88% | -34.97% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.87% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -19.29% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -24.98% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -34.97% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.75% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -4.53% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.93% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGIYX и BKTSX
Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 2.77%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGIYX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.05% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.14% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.18% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.36% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.41% | -1.00% |
Сравнение комиссий HGIYX и BKTSX
HGIYX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGIYX и BKTSX
Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности BKTSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.05% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 10.82% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HGIYX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKTSX has higher volatility (3.05%) compared to HGIYX (2.77%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs BKTSX's -34.97%.
BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGIYX и BKTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор