PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFXI с IWFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с IWFG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life. HFXI is passively managed, while IWFG is actively managed. Over the past 3 years, HFXI returned 18.54%/yr vs 18.73%/yr for IWFG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for IWFG.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IWFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у IWFG с доходностью -1.02%.

HFXI

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
9.13%
С начала года
14.51%
1 год
29.46%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
11.14%

IWFG

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
0.84%
С начала года
-1.02%
1 год
0.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и IWFG

2026 (YTD)2025202420232022
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.51%30.10%7.58%19.56%5.95%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.02%14.33%37.56%38.40%4.47%

Correlation

The correlation between HFXI and IWFG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.68

The correlation between HFXI and IWFG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и IWFG

Секторы
HFXI
IWFG

Финансовые услуги

21.9%
3.1%

Промышленность

19.2%
11.7%

Технологии

17.9%
47.4%

Здравоохранение

9.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

6.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
15.5%

Коммунальные услуги

3.2%
4.5%

Энергетика

3.2%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

HFXI
21.9%
IWFG
3.1%

Промышленность

HFXI
19.2%
IWFG
11.7%

Технологии

HFXI
17.9%
IWFG
47.4%

Здравоохранение

HFXI
9.0%
IWFG
4.3%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.9%
IWFG
10.6%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.0%
IWFG

-

Сырьевые материалы

HFXI
6.0%
IWFG
1.4%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
IWFG
15.5%

Коммунальные услуги

HFXI
3.2%
IWFG
4.5%

Энергетика

HFXI
3.2%
IWFG

-

Недвижимость

HFXI
2.3%
IWFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с SGOVXHFXI с IQSI
Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с SCHXIWFG с MMITIWFG с FTCSIWFG с ACSIIWFG с CSNDX.MI

Доходность на риск

HFXI vs. IWFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c IWFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIIWFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.04

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.18

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.04

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

0.11

+10.20

HFXI vs. IWFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IWFG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IWFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IWFG

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки IWFG в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IWFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIIWFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-21.97%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-20.20%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-21.97%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.75%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.14%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.08%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IWFG

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 5.92%, в то время как у NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIIWFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.44%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.32%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

17.95%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

20.58%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.58%

-4.02%

Сравнение комиссий HFXI и IWFG

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IWFG

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как IWFG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.38%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and IWFG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (6.44%) compared to HFXI (5.92%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs IWFG's -21.97%.

On 3-year performance, IWFG leads with 18.73% vs 18.54% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HFXI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 18.73% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

HFXI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for IWFG.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.46% for IWFG.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и IWFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор