Сравнение HFSI с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
HFSI и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и VFMV
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
HFSI vs. VFMV — Ранг доходности на риск
HFSI
VFMV
Сравнение HFSI c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.63 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.94 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.69 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.63 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и VFMV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и VFMV
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и VFMV
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -33.64% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -9.63% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -4.26% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.69% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.09% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и VFMV
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.43% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 6.62% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 12.28% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 11.77% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 14.34% | -9.33% |