PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSI с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

HFSI и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSI и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и PSQO

2026 (YTD)20252024
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.82%9.56%-0.30%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с OOSPPSQO с PAAAPSQO с FLXR

Сравнение комиссий HFSI и PSQO

HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
HFSI
Hartford Strategic Income ETF

Доходность на риск

HFSI vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.89

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

6.21

-4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.88

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

8.10

-6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

29.68

-22.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.89

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.09

-2.63

Корреляция

Корреляция между HFSI и PSQO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и PSQO

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и PSQO

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSIPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-0.76%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-0.72%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.06%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-0.11%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.20%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и PSQO

Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSIPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.64%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.14%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.56%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

2.00%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

2.00%

+3.01%