PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSI с JOJO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).

HFSI и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSI и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и JOJO

2026 (YTD)20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.82%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		0.94%10.52%2.74%7.61%-22.01%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JOJO

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.08%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.29%
3 года*
6.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с CMFJOJO с VGMSJOJO с OGSP

Сравнение комиссий HFSI и JOJO

HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.

JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
HFSI
Hartford Strategic Income ETF

Доходность на риск

HFSI vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.89

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.22

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.26

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

3.92

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа JOJO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.89

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.08

+0.54

Корреляция

Корреляция между HFSI и JOJO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и JOJO

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JOJO в 4.99%

TTM20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и JOJO

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и JOJO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSIJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-28.43%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-6.54%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-7.13%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-16.17%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.11%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и JOJO

Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSIJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.31%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

5.20%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

8.26%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

11.47%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

11.47%

-6.46%