PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с SIRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSAX с SIRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HFSAX returned 8.41%/yr vs 2.89%/yr for SIRIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSAX charges 1.75%/yr vs 1.70%/yr for SIRIX.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и SIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SIRIX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции SIRIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.89% соответственно.

HFSAX

1 день
0.20%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.18%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.41%

SIRIX

1 день
0.46%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.12%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSAX и SIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.70%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		5.63%4.74%4.90%4.17%-6.82%0.48%4.81%7.71%-4.24%7.45%

Correlation

The correlation between HFSAX and SIRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.61

Over the past year, HFSAX and SIRIX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Sierra Tactical All Asset Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с SIRIX:
SIRIX с STMYXSIRIX с PAAIXSIRIX с TTIFXSIRIX с PASAXSIRIX с UPAAXSIRIX с GPIFXSIRIX с ABRZX

Доходность на риск

HFSAX vs. SIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SIRIX
Ранг доходности на риск SIRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c SIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXSIRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.19

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.07

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.44

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

9.19

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. SIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIRIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXSIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.71

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.95

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и SIRIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки SIRIX в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SIRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSAXSIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-11.31%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-5.42%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-7.99%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-11.31%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-11.31%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.43%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.44%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и SIRIX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.61%, в то время как у Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSAXSIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.46%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

4.95%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

6.06%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.15%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

4.09%

+2.17%

Сравнение комиссий HFSAX и SIRIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SIRIX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и SIRIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности SIRIX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.49%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		2.58%2.65%2.88%2.71%1.59%2.52%1.37%2.51%2.23%2.41%2.15%2.53%

Часто задаваемые вопросы

HFSAX and SIRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIRIX has higher volatility (2.46%) compared to HFSAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs SIRIX's -11.31%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSAX и SIRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор