PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с CRTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с CRTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и CRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и CRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%22.06%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		2.50%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CRTBX с доходностью 2.50%.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

CRTBX

1 день
2.31%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.02%
1 год
16.57%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX
Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRDBXCRTBX с CRTOXCRTBX с CRMVXCRTBX с ABRZXCRTBX с COTZXCRTBX с SFHYXCRTBX с GOIIX

Сравнение комиссий HFSAX и CRTBX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CRTBX в 1.58%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. CRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c CRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXCRTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.67

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.83

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.10

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

11.86

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. CRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CRTBX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и CRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXCRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.67

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.00

+1.29

Корреляция

Корреляция между HFSAX и CRTBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и CRTBX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности CRTBX в 8.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		8.98%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и CRTBX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки CRTBX в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и CRTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXCRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-98.35%

+85.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-5.35%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-98.35%

+85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-98.02%

+94.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-23.13%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.40%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и CRTBX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXCRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.53%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

6.77%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

9.96%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

2,492.22%

-2,485.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

2,324.49%

-2,318.24%