PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFRO с CMNVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) and CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, HFRO returned -1.69%/yr vs 11.33%/yr for CMNVX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HFRO charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for CMNVX.

Доходность

Сравнение доходности HFRO и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у CMNVX с доходностью 5.75%.

HFRO

1 день
-0.45%
1 месяц
9.44%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.26%
1 год
40.25%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
—

CMNVX

1 день
0.18%
1 месяц
0.97%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.98%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFRO и CMNVX

2026 (YTD)20252024202320222021
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		15.62%25.08%-27.17%-16.97%1.71%-0.03%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.75%11.29%9.60%13.32%-13.99%1.88%

Correlation

The correlation between HFRO and CMNVX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с SCDHFRO с STEWHFRO с HEQHFRO с HHCZXHFRO с HGLB
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX

Доходность на риск

HFRO vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROCMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.68

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.84

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNVX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROCMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.69

-0.76

Просадки

Сравнение просадок HFRO и CMNVX

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и CMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFROCMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-18.25%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-5.15%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.68%

-8.14%

-35.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-0.17%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-4.96%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

1.17%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и CMNVX

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFROCMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.99%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

5.04%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

6.33%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

8.25%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

8.25%

+14.24%

Сравнение комиссий HFRO и CMNVX

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CMNVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и CMNVX

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CMNVX в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.44%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		6.90%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HFRO and CMNVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFRO has higher volatility (6.32%) compared to CMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, HFRO dropped -52.79% vs CMNVX's -18.25%.

CMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFRO и CMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор