PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFQAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFQAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		4.53%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.04% соответственно.

HFQAX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.85%
С начала года
4.53%
6 месяцев
10.33%
1 год
25.21%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.75%
10 лет*
7.94%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с JEPAXHFQAX с CAIBXHFQAX с SGENX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий HFQAX и PPYPX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

HFQAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.85

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.83

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

13.07

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между HFQAX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и PPYPX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.06%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и PPYPX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFQAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.77%

-42.48%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.21%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-35.65%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-42.48%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-4.08%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-10.28%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.43%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и PPYPX

Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.26% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFQAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.49%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.15%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.41%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

19.61%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

19.08%

-4.40%