PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQAX с MEMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFQAX с MEMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) and MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while MEMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, HFQAX returned 10.37%/yr vs 9.21%/yr for MEMEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFQAX charges 1.24%/yr vs 1.25%/yr for MEMEX.

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и MEMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у MEMEX с доходностью 35.86%.

HFQAX

1 день
0.75%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.52%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.08%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.37%
10 лет*
8.45%

MEMEX

1 день
1.23%
1 месяц
13.56%
С начала года
35.86%
6 месяцев
39.67%
1 год
66.25%
3 года*
27.83%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFQAX и MEMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.52%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%17.16%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		35.86%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%

Correlation

The correlation between HFQAX and MEMEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.71

The correlation between HFQAX and MEMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с VWID
Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с CPOAXMEMEX с MSEQXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDDMEMEX с CEMFX

Доходность на риск

HFQAX vs. MEMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c MEMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQAXMEMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.42

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.24

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.43

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

18.92

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. MEMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа MEMEX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и MEMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQAXMEMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.42

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и MEMEX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки MEMEX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и MEMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFQAXMEMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.77%

-39.90%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-14.99%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

-17.21%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-37.30%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-15.05%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.51%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и MEMEX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) составляет 4.57%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFQAXMEMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.64%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

17.13%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

19.46%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

17.80%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.30%

-3.55%

Сравнение комиссий HFQAX и MEMEX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MEMEX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и MEMEX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности MEMEX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.93%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		2.47%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFQAX and MEMEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMEX has higher volatility (8.64%) compared to HFQAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, HFQAX dropped -52.77% vs MEMEX's -39.90%.

MEMEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFQAX и MEMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор