PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQAX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFQAX с MCSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, HFQAX returned 10.19%/yr vs 10.39%/yr for MCSFX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HFQAX charges 1.24%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.

HFQAX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.40%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
8.42%

MCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.29%
1 год
37.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFQAX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.24%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%8.88%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between HFQAX and MCSFX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.30

Over the past year, the correlation between HFQAX and MCSFX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с VWID
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

HFQAX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQAXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.08

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.70

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

14.81

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQAXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и MCSFX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFQAXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.77%

-37.16%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.19%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

-9.60%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-37.16%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.03%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-18.28%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и MCSFX

Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеют волатильность 4.40% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFQAXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.44%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.69%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

15.73%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

34.15%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

29.56%

-14.81%

Сравнение комиссий HFQAX и MCSFX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и MCSFX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности MCSFX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.94%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFQAX and MCSFX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSFX has higher volatility (4.44%) compared to HFQAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, HFQAX dropped -52.77% vs MCSFX's -37.16%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFQAX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор