PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQAX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFQAX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFQAX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		3.70%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции HFQAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.06% соответственно.

HFQAX

1 день
0.27%
1 месяц
-9.03%
С начала года
3.70%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.42%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.86%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с JEPAXHFQAX с CAIBXHFQAX с SGENX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий HFQAX и IVFIX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

HFQAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQAXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.58

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.08

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

17.43

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQAXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между HFQAX и IVFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и IVFIX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.10%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и IVFIX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, примерно равная максимальной просадке IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFQAXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.77%

-51.49%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.47%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-21.29%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-33.46%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-6.58%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-11.69%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.98%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и IVFIX

Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFQAXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.54%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.10%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

14.63%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

12.96%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

14.74%

-0.06%