Сравнение HFMF с TFFI
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TFFI.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и TFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и TFFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | -6.75% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between HFMF and TFFI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. TFFI — Ранг доходности на риск
HFMF
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFMF c TFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | TFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и TFFI
Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки TFFI в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и TFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -4.23% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -1.83% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.66% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и TFFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 7.92% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 7.92% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 7.92% | +8.14% |
Сравнение комиссий HFMF и TFFI
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TFFI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и TFFI
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как TFFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and TFFI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
HFMF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for TFFI.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while TFFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Unlimited and Chesapeake. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 1.01% for TFFI.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и TFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор