Сравнение HFMF с SOFR
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. HFMF is actively managed, while SOFR is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 1.91% |
Correlation
The correlation between HFMF and SOFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. SOFR — Ранг доходности на риск
HFMF
SOFR
Сравнение HFMF c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 4.96 | -4.02 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и SOFR
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -0.41% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -0.14% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.03% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 0.84% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.84% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.84% | +15.92% |
Сравнение комиссий HFMF и SOFR
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и SOFR
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and SOFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.77% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Unlimited and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор