PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%0.08%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий HFMDX и QCGDX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Доходность на риск

HFMDX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.65

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.99

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

4.42

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между HFMDX и QCGDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и QCGDX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и QCGDX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-22.37%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-8.85%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-20.18%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-2.22%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-6.27%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.26%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и QCGDX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.64%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

9.86%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

13.74%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

14.81%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

16.56%

+8.45%