PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HFIN.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%13.04%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и HMAX.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.07

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.28

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

13.96

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и HMAX.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-15.34%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.02%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-3.70%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.07%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.12%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и HMAX.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.26%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.09%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.51%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

11.43%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

11.43%

+5.65%