PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с SFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с SFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и SFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и SFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.47%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SFHIX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции HFHIX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 26.02% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

SFHIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.99%
10 лет*
26.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX
Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX

Сравнение комиссий HFHIX и SFHIX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXSFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.29

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.50

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

5.05

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. SFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и SFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXSFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

2.51

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.56

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.52

+0.72

Корреляция

Корреляция между HFHIX и SFHIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и SFHIX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности SFHIX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.04%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и SFHIX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и SFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXSFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-19.94%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.25%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-5.57%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-19.94%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.91%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.84%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и SFHIX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXSFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.86%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.42%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.21%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.00%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

46.68%

-42.50%