Сравнение HFHIX с SAMBX
HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, HFHIX returned 4.61%/yr vs 4.67%/yr for SAMBX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFHIX charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for SAMBX.
Доходность
Сравнение доходности HFHIX и SAMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFHIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFHIX имеют среднегодовую доходность 4.61%, а акции SAMBX немного впереди с 4.67%.
HFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.61%
SAMBX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам HFHIX и SAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 0.86% | 7.69% | 6.61% | 9.35% | -4.54% | 4.21% | 1.04% | 9.28% | -0.31% | 5.62% |
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 2.55% | 5.88% | 7.03% | 11.21% | -0.86% | 4.86% | 0.41% | 6.66% | 0.24% | 3.89% |
Correlation
The correlation between HFHIX and SAMBX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between HFHIX and SAMBX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFHIX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск
HFHIX
SAMBX
Сравнение HFHIX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFHIX | SAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 2.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 9.38 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 29.92 | -19.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFHIX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HFHIX и SAMBX
Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и SAMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFHIX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -24.74% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -0.78% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -2.95% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -5.66% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -20.91% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.58% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.24% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFHIX и SAMBX
Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFHIX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.67% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.79% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 2.45% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.95% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.94% | +0.24% |
Сравнение комиссий HFHIX и SAMBX
HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFHIX и SAMBX
Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности SAMBX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 7.29% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 7.43% | 7.78% | 8.21% | 8.21% | 5.34% | 3.03% | 4.03% | 5.28% | 5.15% | 4.28% | 4.79% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
HFHIX and SAMBX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFHIX has higher volatility (0.78%) compared to SAMBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, HFHIX dropped -23.31% vs SAMBX's -24.74%.
SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFHIX и SAMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор