Сравнение HFHIX с DFRTX
HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) and DFRTX (DWS Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HFHIX charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DFRTX.
Доходность
Сравнение доходности HFHIX и DFRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.61%
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFHIX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 0.86% | 7.69% | 6.61% | 9.35% | -4.54% | 4.21% | 1.04% | 9.28% | -0.31% | 5.62% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Correlation
The correlation between HFHIX and DFRTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between HFHIX and DFRTX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFHIX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
HFHIX
DFRTX
Сравнение HFHIX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFHIX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFHIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HFHIX и DFRTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFHIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFHIX и DFRTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFHIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | — | — |
Сравнение комиссий HFHIX и DFRTX
HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFHIX и DFRTX
Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DFRTX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.84% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 7.29% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
HFHIX and DFRTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFHIX и DFRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор