PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFGO с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFGO и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и SCHB


2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий HFGO и SCHB

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

HFGO vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFGOSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

7.26

-3.89

HFGO vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFGOSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.78

-0.57

Корреляция

Корреляция между HFGO и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и SCHB

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и SCHB

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


HFGOSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-35.27%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.22%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-5.51%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-4.15%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.60%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и SCHB

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFGOSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.51%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

9.78%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

18.34%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

17.25%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

18.30%

+7.86%