Сравнение HFGO с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
HFGO и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и PWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и PWB
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.
Доходность на риск
HFGO vs. PWB — Ранг доходности на риск
HFGO
PWB
Сравнение HFGO c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.97 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.75 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.56 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и PWB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и PWB
Ни HFGO, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и PWB
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и PWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -52.58% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.11% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -7.11% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -8.29% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.15% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и PWB
Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 7.92% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.94% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 15.24% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 23.28% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.96% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.59% | +5.57% |