PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFGO с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFGO и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и FMTM


2026 (YTD)2025
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
-9.27%27.39%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Large Cap Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий HFGO и FMTM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

HFGO vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFGOFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.68

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.20

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.23

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

12.18

-8.81

HFGO vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFGOFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.71

-1.50

Корреляция

Корреляция между HFGO и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и FMTM

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


Просадки

Сравнение просадок HFGO и FMTM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


HFGOFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-12.12%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.12%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-6.27%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-1.89%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.21%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и FMTM

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 7.92%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFGOFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.78%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

19.28%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

23.38%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

23.19%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

23.19%

+2.97%