Сравнение HFGO с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
HFGO и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 27.39% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и FMTM
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
HFGO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
HFGO
FMTM
Сравнение HFGO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.68 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.20 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.23 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 12.18 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.68 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.71 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и FMTM
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и FMTM
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -12.12% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.12% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -6.27% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -1.89% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.21% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и FMTM
Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 7.92%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.78% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 19.28% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 23.38% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.19% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.19% | +2.97% |