PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGM с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGM с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGM и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGM и QLEIX

2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		12.76%26.63%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%24.92%

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

HFGM

1 день
1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFGM Global Macro ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с VOOHFGM с ORRHFGM с VNM
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий HFGM и QLEIX

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

HFGM vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGM
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFGM vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGMQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.11

+0.85

Корреляция

Корреляция между HFGM и QLEIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и QLEIX

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.96%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок HFGM и QLEIX

Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGMQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-38.11%

+27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-3.57%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.80%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и QLEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGMQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

8.61%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

10.22%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

10.55%

+12.50%