PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGM с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGM с LFMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).

HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGM и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGM и LFMIX

2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		12.76%26.63%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		8.74%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у LFMIX с доходностью 8.74%.

HFGM

1 день
1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFGM Global Macro ETF

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с VOOHFGM с ORRHFGM с VNM
Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с SGHIXLFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с FFAAXLFMIX с TRXAXLFMIX с IGA

Сравнение комиссий HFGM и LFMIX

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.

LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

HFGM vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGM
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFGM vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGMLFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.36

+1.60

Корреляция

Корреляция между HFGM и LFMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и LFMIX

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности LFMIX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.96%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Просадки

Сравнение просадок HFGM и LFMIX

Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и LFMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGMLFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-22.68%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

0.00%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.84%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и LFMIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGMLFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

5.77%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

7.25%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

7.64%

+15.41%