PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGM с DVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGM с DVRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past year, HFGM returned 25.46% vs 4.42% for DVRIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for DVRIX.

Доходность

Сравнение доходности HFGM и DVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.98%.

HFGM

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.22%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVRIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.42%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGM и DVRIX

2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		4.89%26.88%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.98%7.81%

Correlation

The correlation between HFGM and DVRIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between HFGM and DVRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFGM Global Macro ETF

MFS Global Alternative Strategy Fund

Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF
Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVXDVRIX с QALTXDVRIX с IVV

Доходность на риск

HFGM vs. DVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c DVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGMDVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.17

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.69

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.42

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

4.43

+1.04

HFGM vs. DVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVRIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGM и DVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGM и DVRIX

Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и DVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGMDVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-36.61%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-3.08%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-1.44%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.10%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.98%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и DVRIX

Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что HFGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGMDVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

1.48%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

3.13%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

3.73%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

4.90%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

5.24%

+16.72%

Сравнение комиссий HFGM и DVRIX

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DVRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и DVRIX

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности DVRIX в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.13%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.71%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGM and DVRIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGM has higher volatility (6.61%) compared to DVRIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -15.09% vs DVRIX's -36.61%.

DVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGM и DVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор