Сравнение HFGM с DBE
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. HFGM is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, HFGM returned 36.91% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HFGM charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам HFGM и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | 26.63% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | 4.59% |
Correlation
The correlation between HFGM and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. DBE — Ранг доходности на риск
HFGM
DBE
Сравнение HFGM c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGM | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.67 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 11.08 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.33 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.09 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и DBE
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -86.69% | +76.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -14.41% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -32.03% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -57.30% | +54.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 7.37% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и DBE
Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 4.36%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 13.05% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 30.97% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 35.07% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 29.41% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 28.34% | -6.60% |
Сравнение комиссий HFGM и DBE
HFGM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и DBE
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to HFGM (4.36%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs 36.91% for HFGM. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs 36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.
HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 2.16% for DBE.
HFGM is categorized as Macro Trading, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Unlimited and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор