PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGM с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGM с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGM и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGM и CPIEX

2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		12.76%26.63%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%.

HFGM

1 день
1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с VOOHFGM с ORRHFGM с VNM
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий HFGM и CPIEX

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

HFGM vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGM
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFGM vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGMCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.53

+1.44

Корреляция

Корреляция между HFGM и CPIEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и CPIEX

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CPIEX в 5.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.96%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Просадки

Сравнение просадок HFGM и CPIEX

Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGMCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-48.20%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-4.98%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-10.03%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и CPIEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGMCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

11.06%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

12.85%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

12.71%

+10.34%