Сравнение HFEQ с VGUS
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. HFEQ is actively managed, while VGUS is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.59%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.59% | 1.98% |
Correlation
The correlation between HFEQ and VGUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. VGUS — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение HFEQ c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 53.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 402.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и VGUS
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -0.07% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.00% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 0.33% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 0.34% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 0.34% | +21.56% |
Сравнение комиссий HFEQ и VGUS
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и VGUS
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and VGUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 3.60% for VGUS.
HFEQ is categorized as Long-Short, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Unlimited and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор