Сравнение HFEAX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEAX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEAX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | -9.25% | 39.88% | 2.11% | 18.26% | -16.11% | 18.83% | 26.49% | 31.42% | -27.83% | 16.11% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -16.07% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HFEAX показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -16.07%. За последние 10 лет акции HFEAX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.90% соответственно.
HFEAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.64%
JARTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFEAX и JARTX
HFEAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
HFEAX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
HFEAX
JARTX
Сравнение HFEAX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFEAX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.35 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.66 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.25 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.87 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.35 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HFEAX и JARTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEAX и JARTX
Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JARTX в 16.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 1.24% | 1.12% | 1.45% | 2.18% | 2.40% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 4.26% | 1.70% | 2.59% | 0.72% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 16.27% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок HFEAX и JARTX
Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -56.70% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -19.19% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.16% | -41.09% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -41.09% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -19.19% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -16.91% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.53% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEAX и JARTX
Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Janus Henderson Forty Fund (JARTX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.14% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.00% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 22.54% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.90% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 21.33% | -2.59% |