Сравнение HFEAX с DFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).
HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEAX и DFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEAX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | -6.48% | 39.88% | 2.11% | 18.26% | -16.11% | 18.83% | 26.49% | 31.42% | -27.83% | 16.11% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -1.59% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HFEAX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции HFEAX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.10% соответственно.
HFEAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 7.96%
DFCSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFEAX и DFCSX
HFEAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.
Доходность на риск
HFEAX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
HFEAX
DFCSX
Сравнение HFEAX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFEAX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.93 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HFEAX и DFCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEAX и DFCSX
Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DFCSX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 1.20% | 1.12% | 1.45% | 2.18% | 2.40% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 4.26% | 1.70% | 2.59% | 0.72% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.06% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HFEAX и DFCSX
Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и DFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -65.47% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.82% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.16% | -39.25% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -43.16% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -8.49% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -13.68% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.41% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEAX и DFCSX
Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.99% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 10.29% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 15.91% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.86% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.83% | +0.93% |