Сравнение HFEAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | -6.48% | 39.88% | 2.11% | 18.26% | -16.11% | 18.83% | 26.49% | 31.42% | -27.83% | 16.11% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HFEAX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HFEAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.96% против 14.08% соответственно.
HFEAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 7.96%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFEAX и FXAIX
HFEAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
HFEAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HFEAX
FXAIX
Сравнение HFEAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFEAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 7.30 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HFEAX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEAX и FXAIX
Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 1.20% | 1.12% | 1.45% | 2.18% | 2.40% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 4.26% | 1.70% | 2.59% | 0.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HFEAX и FXAIX
Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -33.79% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -12.13% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.16% | -24.50% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -33.79% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -6.23% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -3.83% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.53% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEAX и FXAIX
Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 5.34% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 9.53% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.32% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.92% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.05% | +0.71% |