PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEAX с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFEAX с ESMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).

HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEAX и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEAX и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		-6.48%39.88%2.11%18.26%-16.11%18.83%26.49%31.42%-27.83%16.11%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Доходность по периодам

С начала года, HFEAX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью -0.64%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HFEAX – 7.96% и акции ESMAX – 7.96%.

HFEAX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.07%
1 год
17.99%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
7.96%

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson European Focus Fund

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с HFEAX:
HFEAX с JNOSXHFEAX с FXAIXHFEAX с DSEUXHFEAX с PRESXHFEAX с UEPIXHFEAX с VEURXHFEAX с JANEX
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEUSX

Сравнение комиссий HFEAX и ESMAX

HFEAX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund

Доходность на риск

HFEAX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEAX
Ранг доходности на риск HFEAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEAX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFEAXESMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.24

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

3.01

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFEAX vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESMAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFEAX и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEAXESMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между HFEAX и ESMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEAX и ESMAX

Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		1.20%1.12%1.45%2.18%2.40%0.13%0.28%0.98%4.26%1.70%2.59%0.72%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Просадки

Сравнение просадок HFEAX и ESMAX

Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и ESMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFEAXESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-65.90%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.45%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.16%

-32.92%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-39.83%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-9.32%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-14.01%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.12%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEAX и ESMAX

Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеют волатильность 8.17% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFEAXESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.38%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.91%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.30%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

14.68%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

14.44%

+4.32%