PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEAX с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFEAX с ESMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HFEAX (Janus Henderson European Focus Fund) and ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, HFEAX returned 9.73%/yr vs 10.22%/yr for ESMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEAX charges 1.30%/yr vs 1.48%/yr for ESMAX.

Доходность

Сравнение доходности HFEAX и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFEAX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции HFEAX уступали акциям ESMAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.22% соответственно.

HFEAX

1 день
-1.88%
1 месяц
0.97%
С начала года
4.67%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.93%
3 года*
17.69%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.73%

ESMAX

1 день
-2.53%
1 месяц
1.10%
С начала года
16.83%
6 месяцев
15.17%
1 год
13.96%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFEAX и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		4.67%39.88%2.11%18.26%-16.11%18.83%26.49%31.42%-27.83%16.11%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		16.83%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Correlation

The correlation between HFEAX and ESMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2001 г.

0.79

The correlation between HFEAX and ESMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson European Focus Fund

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с HFEAX:
HFEAX с JNOSXHFEAX с FXAIXHFEAX с CEEHFEAX с PRESXHFEAX с DFCSXHFEAX с AEDAXHFEAX с DSEUX
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с MAEFXESMAX с UEPIXESMAX с VEUESMAX с CMIUX

Доходность на риск

HFEAX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEAX
Ранг доходности на риск HFEAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEAX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFEAXESMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.84

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.29

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

3.65

+1.08

HFEAX vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFEAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ESMAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFEAX и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFEAX и ESMAX

Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и ESMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFEAXESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-65.90%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.45%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-15.80%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.16%

-32.92%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-39.83%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.53%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-13.90%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.20%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEAX и ESMAX

Текущая волатильность для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) составляет 6.44%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что HFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFEAXESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.72%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

15.31%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

18.35%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

15.41%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

14.64%

+3.93%

Сравнение комиссий HFEAX и ESMAX

HFEAX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEAX и ESMAX

Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ESMAX в 30.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		30.01%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		1.07%1.12%1.45%2.18%2.40%0.13%0.28%0.98%4.26%1.70%2.59%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HFEAX and ESMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMAX has higher volatility (7.72%) compared to HFEAX (6.44%). In terms of maximum drawdown, HFEAX dropped -66.73% vs ESMAX's -65.90%.

HFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFEAX и ESMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор