PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с HBFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с HBFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и HBFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и HBFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у HBFBX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции HFCVX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.81% соответственно.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Hennessy Balanced Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HTECXHBFBX с HMSIXHBFBX с HNRIX

Сравнение комиссий HFCVX и HBFBX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXHBFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.80

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

6.40

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. HBFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBFBX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXHBFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между HFCVX и HBFBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и HBFBX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности HBFBX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и HBFBX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и HBFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXHBFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-41.61%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-4.78%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-10.22%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-17.24%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.54%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.07%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.45%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и HBFBX

Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXHBFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.39%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

4.21%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

6.91%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

7.24%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

8.13%

+8.35%