PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%18.53%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с CTIGXHFCSX с HTECXHFCSX с GASFXHFCSX с HBFBXHFCSX с WWNPX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий HFCSX и MMGPX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

HFCSX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.27

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.62

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.28

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

0.70

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.27

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.43

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между HFCSX и MMGPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и MMGPX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и MMGPX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-87.45%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-27.79%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-86.09%

+52.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-72.93%

+60.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-38.71%

+28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

11.21%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и MMGPX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.69% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

9.28%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

21.94%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

32.15%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

45.74%

-23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

39.05%

-16.73%