Сравнение HFCSX с IMIDX

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCSX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции IMIDX немного впереди с 10.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFCSX и IMIDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и IMIDX.

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.