PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и FAM Value Fund (FAMVX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFCSX показывает доходность -1.28%, а FAMVX немного ниже – -1.31%. За последние 10 лет акции HFCSX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.72% соответственно.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с CTIGXHFCSX с HTECXHFCSX с HBFBXHFCSX с GASFXHFCSX с WWNPX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий HFCSX и FAMVX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.26

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.51

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.47

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

1.65

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между HFCSX и FAMVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и FAMVX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и FAMVX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-51.12%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-11.38%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-22.77%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-37.73%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-7.14%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-6.45%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.25%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и FAMVX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.52%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

10.21%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

17.91%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

17.08%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.15%

+4.17%