PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с BQMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции HFCSX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.64% против 8.92% соответственно.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с CTIGXHFCSX с WWNPXHFCSX с HFLGXHFCSX с HBFBXHFCSX с HTECXHFCSX с GASFX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с ADJEXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с VSNGX

Сравнение комиссий HFCSX и BQMGX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXBQMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.09

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.01

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.05

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

-0.14

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.09

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между HFCSX и BQMGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и BQMGX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности BQMGX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и BQMGX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и BQMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-36.05%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-11.62%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-25.92%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-36.05%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-11.07%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-5.83%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.85%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и BQMGX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.65%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

9.05%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

15.98%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

16.84%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

17.97%

+4.35%