PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCSX с BARAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFCSX (Hennessy Focus Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HFCSX returned 11.99%/yr vs 11.12%/yr for BARAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFCSX charges 1.49%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции HFCSX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.12% соответственно.

HFCSX

1 день
1.50%
1 месяц
11.88%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
41.84%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.99%

BARAX

1 день
6.98%
1 месяц
7.69%
С начала года
2.21%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.68%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.94%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCSX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		11.73%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
BARAX
Baron Asset Fund		2.21%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between HFCSX and BARAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.75

Over the past year, the correlation between HFCSX and BARAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с CTIGXHFCSX с HBFBXHFCSX с HFLGXHFCSX с GASFXHFCSX с HTECXHFCSX с HNRIX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

HFCSX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.35

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.75

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.53

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

1.09

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.35

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и BARAX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCSXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-59.71%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-10.75%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-17.82%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-37.53%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-37.53%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

0.00%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-11.42%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.22%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и BARAX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCSXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

7.49%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

12.73%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

16.31%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

19.70%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

19.91%

+2.72%

Сравнение комиссий HFCSX и BARAX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и BARAX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.37%, что больше доходности BARAX в 11.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		11.26%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		43.37%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%

Часто задаваемые вопросы

HFCSX and BARAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCSX has higher volatility (10.45%) compared to BARAX (7.49%). In terms of maximum drawdown, HFCSX dropped -59.41% vs BARAX's -59.71%.

HFCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCSX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор