PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции TNVIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.69% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий HFCGX и TNVIX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.38

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.02

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.12

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.98

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.38

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между HFCGX и TNVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и TNVIX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и TNVIX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-42.75%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.34%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-25.61%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-42.75%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.12%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-6.27%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.54%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и TNVIX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.79%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.89%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

20.74%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

19.78%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.08%

+4.71%