PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с BFOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с BFOCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и BFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и BFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BFOCX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям BFOCX по среднегодовой доходности: 11.28% против 16.87% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Berkshire Focus Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQMBFOCX с QQQ

Сравнение комиссий HFCGX и BFOCX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии BFOCX в 1.94%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. BFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c BFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXBFOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.40

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.96

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.21

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

9.03

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. BFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BFOCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и BFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXBFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между HFCGX и BFOCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и BFOCX

Ни HFCGX, ни BFOCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и BFOCX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки BFOCX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и BFOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXBFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-97.42%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-17.75%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-97.42%

+71.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-97.42%

+43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-95.22%

+90.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-61.72%

+46.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.30%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и BFOCX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Berkshire Focus Fund (BFOCX) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXBFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

16.76%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

29.67%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

42.19%

-23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

1,099.58%

-1,075.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

777.66%

-751.87%